考研复试频道 您所在的位置： 易考网|Easy考研首页 > 考研复试 > 上海财经大学2005年考研数量经济复试题回忆版

上海财经大学2005年考研数量经济复试题回忆版
 http://www.ezkaoyan.com   2006-3-8     打印文本   加入收藏夹

一简答

　　1 在一般的线性回归模型中，高斯马尔可夫条件是什么？

　　2 卡方分布与F分布有什么联系？

　　3 卡方分布与标准正态分布和T分布有什么联系？

　　二 证明几何分布无记忆性

　　三 假定我们按照绝对收入学说的观点，建立消费Ct与收入Yt(t=1~T)之间的一元回归模型，Ct=α0+α1Yt+ξ t,其中ξ t为随机误差项，收入Yt为确定性变量，满足：

　　1) E(ξ t)=0对任何t=1.....T都成立

　　2)E(ξ tξ s)=0对任何t≠s, t,s=1.....T都成立

　　3)E(ξ t^2)=σ^2对任何t=1.....T都成立

　　4)E(Ytξ t)=0对任何t=1.....T都成立

　　证明：1)参数α0，α1的最小二乘估计量分别为α0^=，α1^=；

　　2)α0^，α1^是参数α0，α1的无偏估计量

　　3)在参数α1的线性无偏估计类中α1^的方差最小

　　4) et=Ct--(α0^+α1^Yt),则et与参数估计互不相关，即它们的协方差COV(et,α1^)=0

　　6)证α1^的方差是；

　　四 回归方程为Yt=α+βXt+ξ t,已观测到t=1……T时期的样本观测值

　　1)若β已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明VAR(et)=(1+1/T)σ^2

　　et为预测误差

　　2)若α已知，写出Y(T+1)时期的预测公式，并证明

　　VAR(et)=［T Xt+1^2 / (∑Xi)^2+1］σ^2

　　Xt+1 为自变量X第T+1 时期的观测值，∑Xi为1……T时期的观测值之和

　　英译汉，关于最大化和均衡理论的

    打印文本    加入收藏夹    关闭    返回顶端    
考研一站式服务
考研试卷 全国最大专业考研真题库[24小时发送]
考博试卷        考试书城        笔记讲义
辅导班报名 报名就送优惠券/本网通用[优惠中]
全国院校考研一站式信息服务：招生简章-参考书-试卷 导师-院系-问答-复试-博士-文件-通知-经验心得